macd-trend-resonance-stock-picker

MACD 趋势共振选股 Skill

输出目标

把“均线看趋势，MACD看节奏”落成一套可执行的选股流程，输出：

1. 样本池与时间戳
2. 趋势方向判断
3. MACD 动能状态
4. 候选股分级
5. 入场触发与失效条件
6. 风险提示与不做清单

数据与工具要求

• A股数据必须优先通过 ../a-share-skill/scripts/ 获取，禁止换未验证数据源。
• 默认使用：
• fetch_realtime.py 获取实时快照
• fetch_history.py 获取日线/60分钟K线
• fetch_technical.py 获取 MACD、均线等技术指标
• fetch_stock_events.py 获取重大事件与异动背景
• 任一关键字段缺失时，必须显式写“缺失/低置信”，禁止补猜。

标准工作流

Step 1：定义样本池与分析口径

先明确：

• 用户指定标的、板块、指数成分，还是全市场
• 分析周期，默认 日线定方向 + 60分钟找触发
• 时间戳与样本数量

若用户没给范围：

• 默认口径为沪深A股可交易样本
• 若任务是“板块内筛票”，先以所属板块成分为样本池

Step 2：先用均线定方向，不逆趋势筛票

核心规则：

• 60日线向上 + 收盘价在60日线上方 → 趋势合格
• 60日线走平或粘合 → 仅观察，不列强候选
• 60日线向下 + 收盘价在60日线下方 → 直接剔除

可补充观察：

• 20日线是否在60日线上方
• 20日线、60日线是否同时向上
• 最近 5 至 10 个交易日是否仍维持高低点抬升

方向是硬过滤条件。方向不对，后续 MACD 再漂亮也不能进强候选池。

Step 3：再用 MACD 定节奏，只在顺势中找时机

优先级从高到低：

1. MACD 位于 0 轴上方金叉
2. 红柱缩短后重新放大
3. DIF/DEA 同步向上
4. 60分钟 MACD 与日线同向

降级或剔除条件：

• 日线 MACD 在 0 轴下方，仅可列观察，不列主买入候选
• 明显顶背离，降级或移出候选池
• 金叉发生在明显下跌趋势中，只视为反弹，不当主升起点

Step 4：构建四档候选分级

A级，趋势与节奏强共振

同时满足：

• 60日线向上
• 股价站上60日线
• 日线 MACD 在 0 轴上方
• 近期出现金叉或红柱二次放大
• 60分钟至少不拖后腿，最好同步金叉

动作：

• 进入重点观察/可执行池
• 等回踩不破或盘中放量突破时执行

B级，趋势对，节奏刚转强

满足趋势条件，同时：

• 日线 MACD 接近或刚回到 0 轴上方
• 红柱开始修复，但确认度一般
• 60分钟先于日线转强

动作：

• 可轻仓试错
• 等更明确触发，如突破前高、量能放大

C级，趋势尚可，但节奏矛盾

如：

• 均线多头，但 MACD 顶背离或死叉
• MACD 金叉，但仍在 0 轴下方

动作：

• 仅观察
• 不给主动追买建议

D级，直接回避

任一命中：

• 60日线向下
• 股价持续运行在60日线下方
• MACD 死叉后继续走弱
• 板块本身显著走弱且无独立逻辑

动作：

• AVOID

Step 5：买点设计，只做可验证触发

默认只给“条件触发式”买点，不凭主观感觉提前下手。

优先触发：

• 突破近 5 到 10 日平台高点
• 回踩 20 日/60 日均线后企稳再上
• 日线趋势向上，60分钟 MACD 金叉共振
• 放量上破昨高/阶段高

每次都必须给：

• 触发条件
• 止损位
• 失效条件

常用失效定义：

• 跌回 60 日线下方
• 跌破触发K低点
• DIF 再次拐头下破 DEA 且量能转弱

Step 6：卖点与减仓规则

优先减仓信号：

• 趋势未坏，但 MACD 顶背离
• 红柱持续缩短，动能衰减
• 60分钟先死叉，日线跟随转弱

直接离场信号：

• 股价有效跌破 60 日线
• 日线 MACD 下破 0 轴，且趋势同步转差
• 突破失败并放量回落

Step 7：板块与大盘过滤，避免孤立看个股

个股结论前，至少补看：

• 所属板块是否处于上行或轮动增强期
• 大盘是否支持趋势票继续演绎
• 是否存在财报、监管、减持、停牌等事件风险

若板块与指数明显逆风：

• 候选评级至少下调一档
• 不给重仓建议

推荐评分框架（100分）

• 趋势方向，40分
• 60日线方向，20分
• 股价相对60日线位置，10分
• 20/60日线多头结构，10分
• MACD节奏，35分
• 是否在0轴上方，15分
• 是否金叉/红柱再放大，10分
• 60分钟是否同步，10分
• 板块与市场环境，15分
• 风控与事件清洁度，10分

动作映射：

• 85-100：EXECUTE
• 70-84：LIGHT
• 55-69：OBSERVE
• <55：AVOID

冲突处理规则

• 均线强、MACD弱：先观察节奏修复，不急着追。
• MACD强、均线弱：按反弹看，不按主升看。
• 个股强、板块弱：降低仓位与预期。
• 信号漂亮但量能不确认：不升级评级。
• 任何关键数据缺失：明确低置信，不输出强结论。

输出模板

按以下结构输出：

1. 标的范围与时间戳
2. 样本池筛选结果（多少只进入 A/B/C/D）
3. A级候选
4. 代码/名称
5. 趋势依据
6. MACD依据
7. 触发条件
8. 失效条件
9. B级候选
10. 需要回避的典型特征
11. 结论：当前更适合重趋势跟随、轻仓试错，还是继续等待

一句话原则

• 先看均线，后看 MACD。
• 先定方向，再找节奏。
• 方向不对，节奏再好也不重仓。
• 没有触发，不算买点。